이전 포스팅에서 뇌동매매로 4억 원을 잃은 투자자의 사연을 소개해 드렸습니다. 글을 쓰면서 저 또한 뜨끔했습니다. 저 역시 장중에 빨간 불기둥이 솟구치면 가슴이 뛰고, 파란 음봉이 떨어지면 공포에 질려 '매도 버튼'에 손이 가는 평범한 사람이기 때문입니다.
사람인 이상 감정을 완벽하게 통제하는 건 불가능합니다. 그래서 저는 제 자신을 믿는 대신 '시스템'을 믿기로 했습니다. 오늘은 제가 감정을 배제하기 위해 직접 만들어서 사용하고 있는 [직장인 맞춤형 엑셀 퀀트(Quant) 투자 로직]의 핵심을 살짝 공개합니다.
뇌동매매를 멈추는 유일한 방법 : 엑셀에게 물어보라
저는 매매하기 전에 차트를 보기보다 먼저 엑셀(Excel)을 켭니다. 그리고 제 시스템이 "매수하세요(Buy)"라고 신호를 줄 때만 움직입니다.
퀀트 투자라고 해서 거창한 수학 공식을 쓰는 게 아닙니다. "A라는 조건이 되면 B를 한다"는 약속을 미리 정해두는 것입니다. 이렇게 '기계적인 기준'을 세우고 나니, 장중의 공포와 탐욕이 끼어들 틈이 사라졌습니다.
제가 지키는 시스템 트레이딩 3원칙
- 예측 금지: "오를 것 같다"는 감(Feeling)은 철저히 배제합니다.
- 조건 부합: 이동평균선, 거래량, 이격도 등 수치화된 조건이 맞을 때만 진입합니다.
- 기계적 대응: 익절가와 손절가에 도달하면 미련 없이 주문을 냅니다.
머니 파이프라인의 '눌림목 퀀트' 로직 공개
직장인이 하루 종일 호가창을 볼 수는 없습니다. 그래서 저는 '추세가 살아있는 종목이 잠시 쉬어갈 때(눌림목)'를 노리는 로직을 짰습니다.
제 엑셀 파일에 적용된 핵심 필터링 조건 3가지는 다음과 같습니다.
| 구분 | 조건 (Check List) |
|---|---|
| 1. 추세 확인 (Trend) |
주가가 20일, 60일 이동평균선 위에 있는가? (정배열 상태 = 시장의 주도주라는 증거) |
| 2. 거래량 (Volume) |
상승 시 거래량 폭발, 조정 시 거래량 급감(-50% 이상)했는가? (거래량 없는 하락 = 세력의 이탈이 아님) |
| 3. 지지선 (Support) |
주가가 특정 이평선(ex. 20일선) 근처 3% 이내까지 내려왔는가? (손절 라인이 명확해지는 구간) |
이 3가지 조건이 모두 "YES"일 때만 매수 버튼을 누릅니다. 하나라도 "NO"라면? 아무리 좋아 보여도 패스합니다. 이것이 제가 뇌동매매를 끊은 비결입니다.
▲ 제가 직접 제작하여 검증 중인 퀀트 투자 엑셀 시트
에디터의 팁 : 백테스팅(Back-testing)은 필수
로직을 만들었다면 과거 차트에 대입해보세요. "작년에 이 규칙대로 샀다면 돈을 벌었을까?"를 엑셀로 확인해보는 겁니다. 과거에도 통하지 않은 전략은 미래에도 통하지 않습니다.
감정을 이기는 건 '의지'가 아니라 '데이터'다
많은 분이 "멘탈을 키우겠다"고 다짐합니다. 하지만 4억을 잃은 투자자 처럼, 인간의 멘탈은 파란 계좌 앞에서 한없이 나약합니다.
저는 더 이상 제 머리를 믿지 않습니다. 대신 '데이터'를 믿고, 기계처럼 매매하는 훈련을 하고 있습니다. 여러분도 자신만의 '매매 체크리스트(알고리즘)'를 만들어보세요. 엑셀 한 페이지면 충분합니다. 그 종이 한 장이 여러분의 계좌를 지켜줄 방패가 될 것입니다.
Action Point : 나만의 로직 만들기
지금 당장 메모장을 켜고 딱 3가지만 적어보세요.
- 언제 살 것인가? (예: 20일선 터치할 때)
- 언제 팔 것인가? (예: 수익 +5% 달성 시 절반 매도)
- 언제 도망칠 것인가? (예: 20일선 깨지면 자동 손절)
이것이 바로 시스템 트레이딩의 시작입니다.
본 글은 투자의 방향성을 제시할 뿐, 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 끊임없이 공부하고 검증하시기 바랍니다.
